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In der vorliegenden Arbeit werden nichtparametrische Tests auf parametrische Modellannahmen in stationären Zeitreihen vorgestellt.
Die beiden Teststatistiken verwenden Methoden des Zeit- und des Frequenzbereichs und basieren auf empirischen Abstandsmaßen zwischen parametrischen und nichtparametrischen Schätzungen der Regressionsfunktion bzw. der Spektraldichte des
Prozesses.
Für diese werden Grenzwertsätze bewiesen, die zur Konstruktion der Tests herangezogen werden. Eine Anwendung in der Finanzmathematik wird beschrieben.
Abschließend werden die Tests in einer Simulationsstudie verglichen.
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